سامانه معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

سامانه معاملات الگوریتمی براساس دستورالعمل‌های مشخصی طراحی می‌شود که امکان انجام خرید و فروش در بازار سرمایه را به‌صورت خودکار و با استفاده از عملیات‌های کامپیوتر فراهم می‌کند.

با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی در عصر دیجیتالی ایجاد شده، استفاده از روش‌های نوین روزبه‌روز در حال گسترش است و معاملات بورسی نیز با پیروی از این روند به سمتی پیش می‌رود که معامله و مدیریت سبد سهام به‌صورت هوشمند امکان‌پذیر باشد.

 

معاملات الگوریتمی به چه معنا است؟

فرآیندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل‌های خودکار و از پیش برنامه‌ریزی‌شده به‌عنوان الگوتریدینگ شناخته می‌شود که برای محاسبه متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع الگوریتم مجموعه‌ای از کدها و محاسبات ریاضی است که برای حل یک مسئله به‌کار می‌رود، بر همین اساس در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی، دستورالعمل‌های کامپیوتری به جای عملیات‌های دستی می‌تواند بخش زیادی از فرایندهای معاملاتی را انجام دهد.

چنین معاملاتی از فرمول‌های پیچیده همراه با مدل‌های ریاضی و نظارت انسانی برای تصمیم‌گیری مناسب جهت خرید یا فروش اوراق بهادار در بورس استفاده می‌کنند.

باید این را بدانید که معامله‌گران الگوریتمی اغلب از فناوری پیشرفته‌ای بهره می‌برند که می‌تواند فرد را قادر سازد تا چندین معامله مختلف را در مدت‌زمان خیلی کوتاهی به انجام برساند.

سامانه معاملات الگوریتمی چگونه کار می‌کند؟

شما برای انجام یک معامله باید شاخص‌های مختلفی را مد نظر قرار دهید که می‌تواند شامل تعیین قیمت، زمان مناسب برای خرید یا فروش، بررسی نوسانات روزانه و بسیاری از موارد دیگر باشد.

با استفاده از این دستورالعمل‌های ساده، یک برنامه کامپیوتری به‌طور خودکار قیمت سهام را کنترل می‌کند و در صورت تحقق شرایط تعریف‌شده، سفارش خرید و فروش را انجام می‌دهد.

در این حالت معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای زنده یا واردکردن سفارشات به‌صورت دستی ندارد، چراکه سامانه معاملات الگوریتمی این کار را به‌طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت معاملاتی انجام می‌دهد.

موارد استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی آنلاین در بورس

معاملات مبنی بر الگوریتم را می‌توان در موقعیت‌های مختلفی از جمله اجرای سفارش، خرید یا فروش و تعیین استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار داد.

درحال‌حاضر Algo-Trading در بسیاری از اشکال تجارت و فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود که تعدادی از آن‌ها شامل سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت در بورس هستند.

یکی دیگر از مواردی که امکان استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی را برای فعالان حوزه بازار بورس فراهم می‌کند، این است که با دسترسی به این سیستم می‌توان صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز به‌صورت خودکار مدیریت کرد.

زمانی که معامله‌گران نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و با حجم بالا بر قیمت سهام تاثیر بگذارند، به‌طور معمول از این الگوی معاملاتی برای خرید اوراق در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند.

در ضمن معامله‌گران کوتاه‌مدت، سبدگردان‌ها و کارگزاری‌ها سعی می‌کنند تا از اجرای خودکار خرید و فروش سهام، سود بیشتری ببرند. علاوه‌بر این انجام چنین معاملاتی به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می‌کند.

با درنظرگرفتن تمامی این موارد استفاده از سامانه معاملات آنلاین بورس می‌تواند نسبت به روش‌های مبتنی‌بر غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک‌تری را ارائه دهد.

انواع استراتژی‌های معاملات مبتنی بر الگوریتم

هر نوع استراتژی برای تجارت الگوریتمی نیاز به یک فرصت شناسایی‌شده دارد که به‌عنوان گزینه‌ای سودآور در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌های رایج مورد استفاده در این معاملات به شرح زیر هستند.

استراتژی الگوریتمی پیروی از روند (Trend Following)

متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی مبنی‌بر الگوریتم از روندهای میانگین متحرک، شکست کانال‌ها، حرکات قیمت و شاخص‌های فنی مرتبط پیروی می‌کنند که به‌عنوان ساده‌ترین رویکرد در نظر گرفته می‌شوند.

در واقع باید این ‌طور گفت که چنین رویکردی به‌دنبال پیش‌بینی بازار در آینده نیست و سعی دارد تا همزمان با روند نمودار، جهت‌دهی معاملات را نیز تغییر دهد که معمولا طرفداران زیادی دارد.

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage) در استفاده از الگوریتم

در زمان استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی یکی دیگر از راهبردهایی که مد نظر قرار می‌گیرد با نام آربیتراژ شهرت دارد که به معنای کسب سود از طریق اختلاف قیمت در بازار است.

در بازاراهای مالی عملکرد آربیتراژ به این صورت است که با در اختیار داشتن تمامی داده‌های قیمتی و مقایسه بین آن‌ها، بهترین مورد را برای دستیابی به سود بیشتر فراهم می‌کند که بیشتر مواقع در بازارهای متمرکز به‌کار می‌رود.

معامله پیش از توازن در صندوق‌های شاخصی

در بازار سرمایه چندین صندوق سرمایه‌گذاری مختلف وجود دارد که می‌تواند شامل طلا، اوراق قرضه، مسکن و بسیاری از موارد دیگر باشد که با استفاده از یک شاخص سنجیده می‌شوند.

نحوه کار این نوع از استراتژی‌های معاملاتی به این شکل خواهد بود که بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را همیشه نزدیک به شاخص در نظر می‌گیرد و خرید یا فروش را بر این اساس انجام می‌دهد.

از همین رو مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی که از این استراتژی پیروی می‌کنند به این صورت است که اگر بازدهی صندوق پایین‌تر از شاخص باشد به‌صورت پلکانی شروع به خرید می‌کند.

این در حالی است که اگر بازدهی صندوق از شاخص مورد نظر بالاتر باشد، در این حالت مطابق با این استراتژی فروش به‌صورت پلکانی آغاز می‌شود تا بار دیگر بازدهی در محدوده مشخص‌شده قرار بگیرد.

استراتژی‌های الگوریتمی مبتنی‌بر مدل‌های ریاضی

چندین استراتژی مختلف وجود دارد که مطابق با مدل‌های ریاضی عمل می‌کنند و شامل دلتا، تحلیل پوشش داده‌ها، گرید تریدینگ و برخی موارد دیگر هستند. چنین راهبردهایی برای آغاز معامله نیاز به تحلیل ندارند و فقط براساس اصول ریاضی دنبال می‌شوند.

استراتژی بازگشت به میانگین سهم

یکی دیگر از استراتژی‌های مورد استفاده در زمینه استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی این است که بسیاری از افراد بر این باور هستند که یک دارایی معمولا میانگینی بین کم‌ترین و بالاترین قیمت خود را داشته و در هر صورت تمایل دارد روی این میانگین قرار بگیرد.

آشنایی با نرم‌افزار معاملات الگوریتمی داهی

شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا با ارائه یک نرم‌افزار کاربردی امکان انجام الگوتریدینگ را برای انجام معاملات عمده در اختیار کاربران بازار سرمایه قرار می‌دهد که با برخورداری از الگوریتم‌های متنوع می‌تواند کارایی‌های متنوعی را به شما ارائه دهد.

یکی از قابلیت‌های بسیار خوب نرم‌افزار معاملات الگوریتمی داهی این است که اگر امکانات تعبیه‌شده نتواند نیازهای شما را به‌عنوان معامله‌گر برطرف کند، کافی‌است با اعمال تغییرات، هر کدام از این خدمات را شخصی‌سازی کنید.

جمع‌بندی

سامانه معاملات الگوریتمی به افراد این امکان را می‌دهد تا برای بررسی قیمت سهام، خرید و فروش، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مختلف در این زمینه از معاملات خودکار استفاده کنند. برای این منظور می‌توانید از نرم‌افزار داهی استفاده کنید./۲۳۰۰۱۵